Хеджирование на корреляции

2017-01-17_203659Вероятно, все знают основное правило которое используется в биржевой торговле – торговля идет, пока у вас есть хотя бы одна открытая позиция, прибыль получить нельзя, просто наблюдая за ценой, строя грандиозные планы на будущее.

Однако, трейдеры часто зря теряют время из-за того, что их позиция закрылась срабатыванием стоп-лосса. В это время сам трейдер не находится перед экраном терминала, не зная, что он оказался вне рынка и что необходимо заключить следующую сделку.

Ситуацию можно исправить с помощью простого приема, в котором используется корреляция валютных пар. Сигналом на вход фактически будет закрытие выставленного ранее ордера на взаимосвязанном инструменте.

Суть приема достаточно проста:

  • Необходимо найти две валютные пары с достаточно заметной корреляцией, и не важно, в принципе, прямая она или обратная.
  • Сначала открывается сделка в направлении существующего тренда, например, на продажу на паре USD/RUR, так как рубль начал укрепляться.
  • Не забываем о выставлении ордера стоп-лосс несколько выше значимого максимума в выбранном торговом промежутке.
  • Теперь необходимо выставить отложенный ордер несколько ниже значимого минимума на продажу, например, нефти на таком же тайм фрейме, что и на паре USD/RUR. Другими словами, если в случае с рублем используется Н1, то с нефтью нужно работать тоже на Н1.
    Важно не забывать про стоп-лосс и для отложенного ордера, так как исключения могут быть в любом правиле.
  • Суммы обоих сделок должны быть приблизительно одинаковые, то есть рассчитывать их нужно опытным путем. К примеру, стоимость 1-го лота нефти 55000 долларов, тогда как стоимость 1-го лота USD/RUR 100000 долларов, значит, отложенный ордер надо выставлять на 1,9 лота.

После того, как цена рубля начнет падать, т.е. произойдет разворот тренда, сработает отложенный ордер на продажу нефти.

Этот прием будет менее рискованным, если в первой сделке использовать покупку или продажу нефти. В нашем примере мы использовали обратный вариант по той причине, что для восприятия он более прост.

Возникает вопрос, почему бы не хеджировать сделку на том же инструменте – USD/RUR? Но ведь так интереснее торговля и при этом больше гарантий, что произошел действительно разворот тренда, а не коррекция. Подтверждением разворота будет служить именно подтверждение движения на коррелируемом инструменте.

Добавить комментарий

Представленный на сайт брокер ООО «Альпари-Брокер» имеет лицензии на брокерскую деятельность, деятельность по осуществлению доверительного управления и деятельность дилера в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Лицензии ФСФР России № 016-12915-100000, № 016-12917-010000 и № 016-12919-001000. Является членом СРО НАУФОР, свидетельство № 000774. Входит в реестр лицензированных дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации.